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荣誉|凯纳陈曦荣获

时间:2016-08-12 13:08:59 标签: 产业

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摘录:

  在资本圈以专业排名见长的新财富,历经8个月的深度调研,层层筛选,7年来首次推出私募榜单—“新财富中国最佳私募证券投资经理TOP50”。


  凯纳基金经理陈曦,从运行中的10万多只私募证券投资产品、15000名私募证券投资基金投资经理中脱颖而出,荣登TOP50精英榜!


新财富榜单.png


   2016年8月10日,"新财富中国最佳私募证券投资经理"TOP50榜单正式发布。这是在资本圈以专业排名见长的新财富,7年来推出的第一份私募榜单。本次评选历时8个,由新财富和上海交通大学上海高级金融学院共同发起并执行,初选覆盖10万多只私募证券投资产品、15000名投资经理,后经现场尽调、综合评选、专家评审等环节,最终选出前Top50,可谓三千里挑一。


        凯纳资本陈曦入选第一届“新财富中国最佳私募证券投资经理”TOP50,并获得CTA和宏观策略1年期最佳私募证券投资经理大奖。

      

      本次评选流程及标准说明


      本次评选分5大策略类型进行评价,每个策略类型分5年、3年和1年三个时间期限。评选设初选和终审两个环节,共历时8个月,初选覆盖15000名投资经理、10万多只私募证券投资产品,从中筛选出入围的118名投资经理;之后经过现场尽调、综合评价、专家评审环节,最终评选出TOP50。       本次评选采用定量与定性相结合的方式,定量指标从收益、风险及风险调整后收益三个维度进行评价;定性考察投资策略、风控体系、投资经理、投研团队和IT系统(针对量化投资经理)等五个维度。        定量指标

    

       在定量指标中,风险指标包括波动率、最大回撤、最大回撤/波动率。其中,波动率具备统计意义,可作为衡量整体风险的指标;最大回撤虽不具备统计意义,但是投资者非常关注的指标;由于私募证券投资可能用到杠杆,而同一策略在不同杠杆比例下,波动率和最大回撤也随之改变,因此,考虑到不同杠杆比例的可对比性,本评选用最大回撤和波动率的比例来衡量单位波动所产生的最大回撤。风险调整后收益中,不仅采用夏普比率,还包括索提诺比率,因为夏普比率没有区分上行和下行风险,而索提诺比率重点关注下行风险。

        定性指标

      

       在定性指标中,以投资策略为核心出发点,风控体系、投资经理、投研团队和IT系统都要与投资策略相匹配。每一个维度都有若干重点评价指标,比如在投资策略中,特别关注策略的原理、收益来源是否合理可持续;在风控体系中,风控指标、风控团队的经验以及风控的独立性都是评价的重点内容。定性评价中仍然坚持以客观指标和依据为主的原则,尽量避免主管判断。