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上半年相对价值策略排行榜,凯纳阿尔法位居全国第六,半年斩获9.3%收益

私募排排网 2014年7月7日

 

2014年上半年度相对价值策略对冲基金收益排行榜发布, 据私募排排网数据中心统计,截至77日,有超过6个月持续业绩记录的相对价值策略的产品106只,前六个月平均收益率上涨3.7%。凯纳阿尔法1号以9.3%的收益位居全国第六名。

 

表:2014年今年以来中国对冲基金相对价值策略收益前十名 (不含一对一TOT)

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

成立时间

累计净值

上半年收益

1

淘利量化1

淘利资产

肖辉

2013/8/8

1.205

19.66%

2

高程量化1

上海高程投资

丁帅

2013/12/26

1.172

16.85%

3

中信信托-盈融达量化对冲3

盈融达

 

2013/12/16

111.6

11.92%

4

兴业信托-道冲ETF套利稳增

道冲投资

李盛开

2011/8/1

1.14686

11.08%

5

棕石量化对冲1号股东基金

棕石资产

 

2012/11/22

1.3822

9.53%

6

凯纳阿尔法1

凯纳量化

陈曦

2013/12/10

1.093

9.30%

7

中融信托-宁聚传承

宁聚投资

谢叶强,葛鹏,

2011/8/5

1.0387

9.15%

8

外贸信托-锝金二号

金锝资产

任思泓

2013/11/1

1.1101

8.85%

9

国金慧泉精选对冲2

国金证券

方俊,沈洪敏,

2013/11/7

1.142025

7.97%

10

中融信托-通和量化对冲

通和投资

石玉强

2013/9/17

1.1474

7.64%

来源:私募排排网数据中心(截至201477号)

 

超九成相对价值策略产品实现正收益 首尾相差达31.3%

  

据私募排排网数据中心不完全统计,截止77日,具有超过6个月持续业绩记录的相对价值策略产品共计106(一对一TOT没有统计在内),其中股票市场中性产品87只,ETF套利产品3只,复合策略16只。从产品收益率来看,相对价值策略6月份整体收益平均增长3.70%,跑赢大盘。其中实现正收益的产品有96只,占比90.57%;一只产品收益为0,负收益的产品则有9只,占比8.49%,最大亏损额度为11.64%,与第一名的“淘利量化1号”首尾相差31.3%

 

 

排名前十产品收益均相当可观

  

上半年度收益排名前十的相对价值策略产品累计净值均均超过单位面值。“凯纳阿尔法1号”,上半年收益率高达9.3%,投资顾问为凯纳投资,基金经理是陈曦,截止2014627日,该产品累计净值是1.93,其成立于201312月。私募排排网数据中心显示,凯纳资产专注二级市场的量化和对冲交易,投资对象包括股票/股指期货/商品期货/ETF/可转债/国债/

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